| Главные новости | Лента новостей |
Российские банки переходят на новые методы оценки кредитных рисков
Центральный Банк
России запустил
процесс перехода кредитных организаций на продвинутые методы оценки кредитных
рисков, которые предусмотрены стандартами оценки капитала «Базель ll». Об этом
написал в четверг издательский дом «Коммерсант».
В «Вестнике ЦБ» Банком России были опубликованы методические рекомендации коммерческим банкам по тому, как реализовывать продвинутый подход к оценке кредитных рисков. От используемого банками сейчас упрощенного стандартизированного подхода его отличает то, что банковские активы в нем относятся к тому или иному классу риска в результате оценки банками кредитных рисков (в упрощенном подходе класс риска определяли жесткие критерии, установленные регулятором). В основу этой новой оценки положена система внутренних рейтингов качества, которые присваиваются банками различным классам активов. Расчеты ведутся по сложным математическим моделям, в основу которых положена имеющаяся у банков многолетняя статистика обслуживания кредитов.
Российские банки уже несколько лет ведут переговоры с регуляторами о получении возможности расчета кредитных рисков таким новым методом. В получении такого метода заинтересовано как минимум десять крупнейших Российских банков. Причина вполне очевидна. Старый подход позволял лишь приблизительно давать оценку итоговым рискам. Так как эта оценка рассчитывает достаточность капитала банков, то и резервировать капитал банками для покрытия рисков приходится приблизительно. И зачастую такой приблизительный расчет приводит к резервированию излишней денежной суммы, что в свою очередь сокращает возможную прибыль банков от своего капитала.
Однако эффект от использования нового подхода банка получит не сразу. Центральный Банк России пока лишь опубликовал рекомендации по переходу на новый способ оценки рисков, и естественно банкам будет разрешено использовать его на практике только после того, как Банк России удостоверится в адекватности и реалистичности риск-моделей, которые разработали банки. По словам Михаила Сухова (зампред ЦБ РФ), новая система в банке будет внедряться и начинать функционировать параллельно со старым стандартизированным подходом. Ежеквартально банки должны будут предоставлять отчет Центральному Банку, в котором будут указывать сразу две оценки необходимого капитала (рассчитанные по стандартизированному и продвинутому подходам). Если же расхождение в оценке этих двух подходов будет велико, то Банк России разрешит банкам только постепенно переходить на оценку резервного капитала по новому подходу.
Предполагается, что затраты банков на внедрение новой системы составят от 10-20 млн. долларов и вплоть до 50-100 млн. у крупных банков. Расходы будут в первую очередь связаны с обновлением IT(порядка 60% от суммы расходов).
Источник: Bankingsite.ru